Индикаторы чайкина - гибридный технический анализ. Использование индикатор чайкина для бинарных опционов Инструкция по настройке индикатора Чайкина для бинарных опционов
Осциллятор Чайкина это авторская разработка успешного трейдера, который в данном индикаторе выразил свой взгляд на рынок и на его анализ. Его характерная черта – применимость на любых рынках, в том числе и в бинарных опционах. Сегодня я расскажу о том, как Chaikin Oscillator может быть использован для торговли.
Особенности индикатора
Если взглянуть на график, то осциллятор Чайкина крайне похож на кардиограмму. Резкие движения, всплески и падения. И все это вокруг уровня 0.
Главная характеристика, которая дается автором разработки, и видна невооруженным глазом при техническом анализе, - стремление значений к нулю. То есть в естественных условиях Chaikin будет прижиматься к нейтральной линии, поэтому любое его отклонение (вверх или вниз) признается чрезмерным, и указывает на рыночные события, которые в ближайшее время должны прекратиться.
Применение
Первое, что необходимо сделать, это задать уровни для графика, которые будем использовать в качестве «нормальных», то есть тех, где цена находится долгое время и не приводит к сильным изменениям. В анализируемом случае это уровни +1000 и -1000.
Обратите внимание, что эти уровни подбираются индивидуально под каждый актив и период. Нельзя использовать значения выше в качестве однозначного шаблона. В трейдинге вообще шаблонов не существует, ведь рынки динамичны и часто меняются.
Два типа сигналов
Стратегия на основе индикатора Чайкина предоставляет 2 типа сигналов:
1. На выходе в экстремальную зону
2. На возврате индикатора к нормальным значениям.
На рисунке ниже представлен выход индикатора за границу +1000 и обратный возврат. Соответственно на график нанесены 2 точки входа на основании двух торговых подходов.
Недостаток первой точки входа в том, что она может оказаться слишком ранней. На графике часто возникают ситуации, когда линия Чайкина поднимается в сигнальную зону и может находиться там 2, 3, 5, 10 и более свечей. В результате возникают ложные точки входа и убыточные позиции. Второй подход этого недостатка лишен, но у него есть другое ограничение. Связано оно с ситуацией когда сигнальная линия пробивается на 1 свечу и следует возврат. В этом случае по второй стратегии мы всегда будем опаздывать за рынком.
Ниже приведен пример моментов, когда первый вариант стратегии работает лучше.
В целом оба подхода являются рабочими и дают возможности прибыльно торговать. Поэтому каждый выбирает сам, что ему нужно, и с чем вести работу. Некоторый трейдеры совмещают две стратегии, открываясь по плану А, а если выясняется, что он ошибочный, открывают позиции большим лотом по плану Б. Это также весьма перспективная стратегия.
Гибридный пользовательский приобрел в настоящее время большую популярность на рынке продажи валюты.
При этом он имеет массу преимуществ над другими осцилляторами.
С помощью этого индикатора не составляет сложности расчет разницы цен и успешное ведение торгов на финансовом рынке. Для этого используется специальная формула. При этом внимательно отслеживаются минимальные и максимальные показатели.
Марк Чайкин продолжительное время наблюдал за движением цен на рынке продаж. И заметил, что показатель среднего диапазона имеет немаловажное значение. Средний показатель цены рассчитывался достаточно просто: путем сложения максимальных и минимальных цен за определенный интервал времени, полученные данные делились пополам.
Если курс становился выше диапазона средних показателей, такая ситуация означала, что покупатели изменяют свои позиции. За счет этого возрастала стоимость товара. Также Чайкиным было установлено, что если скорость инструмента финансов значительно отстает от движения значения цены, то при этом тренд начинает ослабевать. В такой ситуации проводится коррекция тенденции, которая действует в данный момент. Статистика утверждает, что многие пользователи занимаются поиском осциллятора Чайкина и активно изучают его действие. Правильное использование осциллятора приводит к хорошим результатам в работе.
Начинать работу следует с пересечения нулевого значения контура. Так называемая «бычья» дивергенция отмечается при самом низком значении цены в случае обновления значений. Это можно зафиксировать на графике значений валюты. При этом трейдер должен постоянно вести наблюдение за значением показателя цены и показателем индикатора.
«Медвежья» дивергенция наблюдается при обновлении максимального значения цены. Максимум становится при этом ниже в сравнении с предыдущим значением. Такая ситуация расценивается как сигнал о продаже валютной пары. Многие трейдеры понимают, что имеют дело с гибридом, который состоит из двух индикаторов. Они ждут сигнала, который подтвердит пересечение отметки индикатора.
Чтобы начать работу на рынке продаж, необходимо иметь депозит. Далее следует скачать осциллятор Чайкина. Лучше это сделать с проверенных и надежных ресурсов. Таким образом, можно уберечь себя от всяких неожиданностей и неприятностей. Лучше воспользоваться чьей-то подсказкой и проверенными рекомендациями.
Осциллятор хорошо работает в тандеме с другими индикаторами. Все зависит от предпочтений трейдера. Марк Чайкин был уверен, что сигналы выхода на рынок являлись более приоритетными по сравнению с сигналами, которые идут против тренда.
Как использовать индикатор Чайкина
Осциллятор издает сигналы во время пиковых значений цены. Зафиксировав эти моменты, можно осуществлять покупку или продажу. Если происходит разворот от нижнего значения в верхнем направлении, появляется сигнал для покупки валюты. То же происходит и при развороте от пика вниз. При разворотах может появиться большое количество ложных сигналов. Эти и многие другие нюансы в работе индикатора нужно изучать и правильно использовать в работе.
Преимущества индикатора
Работая в режиме онлайн, осциллятор Чайкина имеет некоторые преимущества:
- скорость осциллятора выше скорости других индикаторов;
- применение в торговых системах в сочетании с другими классическими осцилляторами;
- программа не копирует собственные значения.
Недостатки
Как и любая система, данная программа имеет свои недостатки. Один из главных недостатков — это рывки во время работы. При пересечении нулевой линии осциллятор работает очень быстро. Трейдер должен быстро реагировать на любые изменения и своевременно фиксировать точку входа.
Есть и другие, менее значительные недостатки. Например, наблюдается много ложных сигналов. По этой причине осциллятор Чайкина и индикаторы других создателей работают более успешно и качественно в совместной интерпретации. Таким образом, можно избежать неточных показаний путем фильтрации.
Анализ работы осциллятора основывается на следующих принципах:
- Если актив будет закрываться выше среднего уровня в определенном интервале времени, это отражает активные покупки инвесторов.
- В случае роста объема падение цены будет отставать – это подтверждает ослабление тренда.
Чайкин является гениальным автором данного осциллятора. Ведь такая гибридная установка помогает эффективно отслеживать валютный рынок. Для успешной работы понадобятся определенные знания о работе рынка Форекс и понимание основ алгоритма трейдинга.
Индикатор Chaikin Oscillator был разработан Марком Чайкиным на основе другого индикатора — A/D (Accumulation/Distribution), созданного Б. Вильямсом. Чайкин взял два экспоненциальных скользящих средних (быстрое с периодом 3 и медленное — с периодом 10) от индикатора A/D и вычислил разность между быстрым ЕМА от A/D и медленным ЕМА от A/D. То есть Осциллятор Чайкина указывает, что происходит с трендом, исходя из ускорения индикатора A/D, и показывает, ускоряется ли быстрое ЕМА от A/D относительно медленного или, наоборот, замедляется, тем самым показывая, набирает ли текущий тренд силу или выбивается из сил. (A/D — индикатор, который указывает тренд, исходя из отношения разницы цен закрытия и открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены, умноженной на объем торгов). Стоит отметить, что в базовом варианте Марк Чайкин рассчитывал свой индикатор по медиальной цене, то есть суммировал цены максимума и минимума периода, а после делил полученную цифру на два.
В торговом терминале QUIK индикатор Chaikin Oscillator отображается снизу ценового графика в новой области в виде красной ломаной линии, которая последовательно пересекает нулевой уровень, выделенный синей линией.
Рис. 1. Отображение Chaikin Oscillator в торговом терминале QUIK
Логика индикатора Chaikin Oscillator
Осциллятор Чайкина напоминает индикатор MACD, но взятый не от цен закрытия, а от индикатора A/D, который, в свою очередь, учитывает не только цену, но и объем.
Расчет индикатора можно записать следующим образом:
Chaikin Oscillator = ЕМАf(A/D) - EMAs(A/D), где:
ЕМАf — быстрое ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 3),
. EMAs — медленное ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 10).
Стоит отметить, что индикатор A/D не носит в своем расчете модели усреднения, вследствие чего является синхронным с ценой, а не запаздывающим. В Осцилляторе Чайкина усреднение присутствует, но, несмотря на это, он не стал запаздывающим — подобно тому, как индикатор MACD дает сигналы чуть быстрее, чем просто одно скользящее среднее.
Торговые сигналы индикатора Chaikin Oscillator
Торговые сигналы от индикатора Chaikin Oscillator бывают двух типов: пересечение нулевого уровня и дивергенции.
Пересечение нулевого уровня говорит о том, что быстрая и медленная ЕМА пересеклись, то есть предшествующий пересечению тренд сильно замедлился и, скорее всего, готов к развороту. Сделка при пересечении совершается на открытии следующей свечи с выставлением стоп-приказа за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем пересечении нулевого уровня.
Причем стоит заметить, что когда линия индикатора находится над нулевым уровнем и начинает разворачиваться вниз — это уже говорит о том, что быки выбиваются из сил, и медведи могут перехватить инициативу. Если же Chaikin Oscillator находится ниже 0 и разворачивается вверх — значит, медведи выбиваются из сил, и быки могут перехватить инициативу.
Рис. 2. Торговые сигналы индикатора Chaikin Oscillator при пересечении уровня 0
Если цена дает новый экстремум, который дублируется обновлением экстремума на индикаторе, то более вероятно ожидать продолжения тренда. В свою очередь, если цена дает новый экстремум, а индикатор уже не способен его обновить — значит, тренд слабее чем кажется, и уже не поддерживается объемами денег профессионалов (без средств которых любой тренд обречен, а индикатор A/D включает в себя показания объема) и, скорее всего, готов развернуться. Подобная ситуация называется дивергенцией, и это достаточно сильный сигнал. Сделка при дивергенции между ценой и индикатором совершается, когда линия Chaikin Oscillator пересекает отметку 0 с выставлением стопа за экстремумом по цене.
Рис. 3. Торговый сигнал индикатора Chaikin Oscillator при дивергенции
Индикатор Chaikin Oscillator, как любой указатель тренда, достаточно часто применяется совместно с осцилляторами, например, RSI. В подобной системе сигналы RSI фильтруются трендом по Осциллятору Чайкина: покупки — при выходе из зоны перепроданности при Осцилляторе Чайкина выше 0, продажи — при выходе RSI из зоны перекупленности при нахождении Осциллятора Чайкина ниже 0. Сделки совершаются на открытии следующей свечи. Стоп при этом выставляется за последним локальным экстремумом.
Рис. 4. Торговые сигналы по комплексу индикаторов Chaikin Oscillator и RSI
Отображение индикатора Chaikin Oscillator в торговом терминале QUIK
Как использовать Chaikin Oscillator в программе QUIK? Чтобы вывести индикатор в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert и вызвать окно «Добавление графика», в котором из доступного списка индикаторов следует выбрать Chaikin Oscillator. После этого нажать на клавишу «Добавить».
Рис. 5. Выбор индикатора Chaikin Oscillator из списка окна Добавление графика
После выполнения представленных действий в новую область ценового графика добавится график индикатора — в виде красной линии, которая пересекает нулевой уровень, выделенный синей линией. Настройки по умолчанию — 3 периода для усреднения быстрой ЕМА и 10 — для медленной.
Рис. 6. Базовое отображение индикатора Chaikin Oscillator
Для редактирования настроек индикатора Chaikin Oscillator следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, чтобы вызвать окно «Редактирование настроек графика». В появившемся окне следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения. Данные настройки можно изменить в поле «Цвет линии» — там можно выбрать интересующий цвет и толщину прорисовки индикатора.
Рис. 7. Редактирование настроек отображения индикатора Chaikin Oscillator
Для редактирования параметров расчета индикатора Chaikin Oscillator следует перейти на вкладку «Параметры» и ввести в поле «Количество периодов» искомое количество для быстрой и медленной ЕМА.
Рис. 8. Редактирование параметров усреднения индикатора Chaikin Oscillator
Вывод
Индикатор Chaikin Oscillator — практически тот же MACD, но взятый не от цены закрытия, а от показателя индикатора A/D, вследствие чего свойства этих индикаторов несколько дублируются.
который, сформировав свою точку зрения на финансовые рынки на основе работ Джо Гранвилла и Ларри Уильямса, разработал свой собственный индикатор, модифицировав ряд их работ. Его осциллятор это тот же , только примененный к разработанному им же (A/D). Осциллятор рассчитывает разницу между трехдневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА s ) и десятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA l ) индикатора A/D.
Chaikin Oscillator = ЕМА s (A/D) − EMA l (A/D)
Применяя построение скользящих для индикатора A/D, разработчик смог учесть в индикаторе не только изменение цены, но еще и информацию об изменении объемов торгов, которую считал более важной для анализа. В отличие от MACD в данном индикаторе не строится дополнительная сглаженная сигнальная линия. Визуально в терминале QUIK осциллятор представляет из себя кривую, которая колеблется вокруг нулевой линии в отдельном окне.
Осциллятор Чайкина показывает ускорение изменения объема торгов . Если объем нарастает на растущих свечах, быстрая скользящая начинает ускоряться относительно медленной, а линия осциллятора идет вверх. Противоположная ситуация наблюдается, когда объемы нарастают на падающих свечах. Колебания линии индикатора в районе нуля говорят о боковом движении без значительного перевеса в ту или иную сторону.
Присутствие объема в формуле делает сигналы индикатора более эффективными, а использование скользящих средних с короткими периодами — более чувствительным к малейшим колебаниям в объемах торгуемого актива. Если осциллятор начинает выдавать много ложных сигналов, можно снизить его чувствительность повышая период скользящих в настройках. Также можно изменить метод построения средних, однако автор рекомендовал использовать именной экспоненциальные скользящие.
Использование индикатора
Осциллятор Чайкина используется со стандартными или индивидуально подобранными настройками. Как и любой индикатор, его можно комбинировать с другими инструментами технического анализа.
Пересечение нулевого уровня
Пересечение нулевого уровня снизу-вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху-вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу. Такой способ применения индикатора позволяет оперативно находить хорошие точки входа по тренду. Однако не следует применять его в фазу боковой консолидации, когда осциллятор колеблется вокруг нуля с малой амплитудой, а цена не показывает явного настроя в какую-либо сторону. Определить фазу рынка может помочь анализ старшего таймфрейма или анализ информационного фона вокруг актива.
Выход из сделки происходит при появлении обратного сигнала, по достижению целевого уровня цены или по другим индикаторам.
Несмотря на то, что в боковом коридоре сигналы инструмента не работают, все же существует метод применения осциллятора для идентификации выхода цены из боковика. Для этого можно очертить границы колебаний индикатора и ориентироваться на пробои этих границ. Пробой будет говорить о приходе объемов на рынок, которые могут обеспечить направленное движение.
Дивергенция
Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что дальнейшее движение по тренду не подтверждается ростом объемов, а значит тренд затухает. Такая ситуация часто предшествует развороту котировок.
Дивергенцию следует ожидать после длительного направленного движения. Не стоит пытаться использовать её для идентификации выхода из боковика. Также заканчивающийся тренд должен быть устоявшимся, то есть не представлять из себя несколько импульсных движений. Когда цена быстро проходит большое расстояние, дивергенция может оказаться не информативной, так как первый импульс почти всегда сопровождается объемом большим, чем последующие.
Экстремумы осциллятора
Данный сигнал удобно использовать совместно с другими индикаторами. Неплохо показывают себя комбинации с обычными уровнями сопротивления/поддержки или канальными индикаторами, вроде или
Когда цена движется в тренде и происходит откат, формирование экстремума на осцилляторе Чайкина указывает подходящий момент для открытия основной или добавочной позиции по тренду. Если при этом цена расположена вблизи границы ценового канала или уровня, можно открыть хорошую сделку с высокой вероятностью успеха и оптимальным соотношением риск/прибыль.
БКС Экспресс
Осциллятор Чайкина назван в честь своего разработчика Марка Чайкина и является усовершенствованной версией индикатора Accumulation/Distribution . Кстати говоря, в отличие от многих своих коллег, Марк публикует записи в Твиттер и готов к диалогу со своими читателями.
Осциллятор Чайкина базируется на трёх основных предпосылках, первая из которых гласит - если цена закрытия дня находится выше средней цены за день, то на рынке происходит накопление, в обратном случае наблюдается распределение. Чем больше расстояние от середины дневного диапазона до цены закрытия, тем сильнее накопление/распределение.
Второе правило многим читателям уже знакомо, заключается оно в следующем – любое накопление сопровождается стремительным ростом объёмов (как реальных, так и тиковых). Если же на растущем рынке начинают падать объёмы, это верный признак того, что для обновления новых максимумов просто не хватит топлива.
При распределении наблюдается иная картина – на первом этапе снижения цены объёмы проходят небольшие, такое состояние может продолжаться достаточно долго. Кульминацией медвежьего тренда всегда является аномальный рост объёма, так как многие участники рынка начинают паниковать.
И последняя предпосылка (третья по счёту) опирается на допущение - если осциллятор Чайкина исследует объёмы, то с его помощью можно следить и за движением денежных средств на рынке.
На рисунке выше представлена стандартная разметка осциллятора Чайкина, а также формула самого алгоритма, и кто сказал, что она должна быть сложной с кучей наворотов? Как можно заметить, данный индикатор это ничто иное, как разность между средним значением A/D за 3 свечи и средней величиной A/D за 10 свечей (как правило, используются дневные графики).
Но теория есть теория, а теперь разберёмся с практикой. По классике, осциллятор Чайкина применяется для поиска дивергенций , которые могут быть двух видов – бычьей и медвежьей.
Бычий вариант модели образуется в тот момент, когда новый Low на графике не подтверждается новым минимумом на индикаторе. Как только это произошло, можно искать сигналы на покупку.
Медвежья дивергенция появляется на излёте бычьего тренда и характеризуется более низким уровнем осциллятора Чайкина , тогда как цена обновила очередной рекорд.
В отличие от популярных индикаторов дивергенции (MACD , RSI, AO и т.д.), учитывающих только средние цены за период, разработка Марка позволяет выявлять истинные причины перелома тренда. Логично, ведь если появилась бычья дивергенция, это верный признак того, что паника закончилась, и толпа в основной массе сбросила актив.
Последующее обновление ценового минимума в данном случае следует рассматривать как инерционное движение и целенаправленную провокацию слабых спекулянтов на продажи. Рассмотрим пример с акциями Kraft Foods:
Кстати говоря, бычий «дивер» на осцилляторе Чайкина можно объяснить ещё и тем, что крупные покупатели начинают аккуратно набирать позицию на падающем рынке, а «аккуратно» - это означает «не вливая большие объёмы», иначе вся стратегия будет раскрыта.
В этом смысле тиковые объёмы (которые и заложены в алгоритм на платформе MT4) подходят для анализа как нельзя кстати, ведь «крупняк» в данном случае собирает позицию по частям небольшими сделками, а чем больше сделок – тем больше тиков, а чем больше тиков – тем заметнее становится манипуляция.
С медвежьей дивергенцией всё происходит с точностью наоборот, только мотивы участников рынка будут немного отличаться. Но обо всём по порядку, как уже отмечалось, сильный рост рынка всегда сопровождается ростом объёмов, весь этот процесс происходит в несколько этапов.
Вначале умные трейдеры и профи в теханализе вовремя распознают зарождение нового бычьего тренда – это первый всплеск объёмов. Потом толпа видит разворот (например, машки пересеклись и т.д.) и начинает покупать – это второй сильный всплеск объемов, при этом крупные игроки начинают постепенно закрывать свои лонги об этот спрос (не забываем, что на любую заявку идёт контрзаявка, т.е. если кто-то купил актив, кто-то ему его продал).
И на последнем этапе, после которого осциллятор Чайкина показывает дивергенцию, проходит мощная волна спроса, так как в процесс включаются непрофессионалы и «домохозяйки», услышавшие из СМИ о росте актива и многообещающих перспективах компании или валюты. Когда это топливо заканчивается, ликвидность на рынке начинает снижаться, а за ней и объёмы, в итоге цена обновляет максимум, а индикатор нет.
Ещё один вариант трактовки сигналов по Чайкину связан с анализом 90-дневной скользящей средней, а именно:
- Если цена находится выше MA(90), а осциллятор зашёл на негативную территорию и развернулся вверх – покупаем;
- Если цена находится ниже MA(90), а линия индикатора расположена выше нуля и развернулась вниз – продаём.
